10.222017
放置しているだけで稼げるシステムを作ることは難しい
このページに書かれていること
作成代行をしていると、お客様から「ただ動かしておくだけで勝手に儲かるようにならないか」と相談を受けることがよくあります。
私は放置しているだけで稼げるシステムを作ることは難しいと考えているためいつも回答に困ってしまうのですが、このページではなぜそれが難しいかを説明します。
ルールは変わる
「放置しているだけで稼げる」ためには「今使っているトレードロジックが永久に効き続ける」が前提にないといけません。
そして「今使っているトレードロジックが永久に効き続ける」ためには「相場の特性が大きく変化しないこと」が必要です。
相場が必ず上がり続けるならひたすらロングしていれば儲かります。
相場が必ず一定のレンジ内に収まるなら端の方で逆張りしておけば儲かります。
しかし実際の相場では必ず△△するなんて法則はなく、一時的に有効だったパターンがあっても何かのきっかけで簡単に崩れてしまいます。
例えば過去にスイス中央銀行は「1EUR=1.2CHFを超えないように無制限に為替介入する」というルールを持っていました。
3年以上それが守られていたためEURCHFは非常に安定したレンジで推移しており、その動きを前提に多数のトレーダーが運用していました。
しかし2015年1月に突如上限が撤廃されスイスフランショックと呼ばれるCHFの短期的大暴騰が起こりました。
こうなると過去に有効だった手法は何の役にも立ちません、ルールが変わったからです。
このスイスフランショックではトレーダーだけでなくFX会社や銀行も大きな痛手を受けました。
スイスフランショックほど劇的な変化でなくても、相場というものは日々少しずつ特性が変化する生き物であると言えます。
「値動きを支配する不変の法則」なんてものはなく、その時々の状況に応じてルールは変えていかないといけません。
システムトレードとは「決められたルールに従って機械的に売買すること」なので、必ずそのルールが効かなくなる時が来ます。
これが放置しているだけで稼げるシステムを作ることが難しい理由です。
システムトレードに意味はあるのか
ここまで書いてきた「有効なルールは変化していく」というのは売買タイミングの話です。
優位性のあるタイミングで取引を行うことを繰り返すと資産が増えていきます。
それよりも上位の概念としてトレードにおける大原則というものは存在します。
当たり前の話ですが買った価格より売った価格が高くなければ儲りませんし、
優位性のあるルールを持っていても資産以上の負けが出るロットで勝負しているといつか退場します（勝率100％でない限り）
そうした大原則の1つとして「感情に流された取引をしてはいけない」というものがあります。
カジノで破産するのは決まって「負けた金額を取り戻そうと大きく張ってしまうパターン」だそうです。
投資でも同じで、修復不可能なダメージを受けるのは大損の後に最後のあがきで大逆転を狙ってしまう時です。
これは「何とか負けを取り戻して元に戻りたい（あわよくば逆転したい）」という感情に支配されている状況です。
感情に流される時のトレードはギャンブルと同じです、それで取り戻せることもあるでしょうが長期的には不利な取引をしていることになります。
ただ感情に左右されずトレードしていくのは普通の人には難しいことです。
繰り返せば儲かると分かっていてもできるだけ損失は抑えたいものですし、負け続けると自信を無くしてルール通りの取引ができなくなってしまうものです。
プログラムにはそうした感情はありません、決められたルールに従って淡々と取引を繰り返してくれます。
システムトレードを利用するとこのような人間が陥りやすい罠を避けやすくなる利点があります。
理想のトレードとは
相場ではルールが変わるため永久に同じやり方で勝ち続けることはできません。
しかし感情に流されないためにシステムトレードを利用することは有効です。
それらを踏まえて理想的なトレードについて考えてみます。
私は、普通の人がFXで勝つための最適解は半裁量取引（裁量+システムトレード）だと思っています。
使用するシステムの特性を知り、負けやすい時にスイッチを切ることができればかなり勝てる見込みが上がります。
その「負けやすい時にスイッチをOFFにする機能」をシステムでなく人力でやるのです。
トレンド感知をデータ分析で行うのは難易度が高すぎます、しかしニュースを見て「大統領が発言した内容から、明らかに上向きの圧力が出ている」と判断するのは努力すれば可能です。
それなら下向きの取引はしばらくさせないようにしておけば良いのです。
このようにルールが変わってきそうな局面でどのプログラムを走らせるかを決めることにより
・その時々の状況に合わせた
・感情に流されない
取引ができると私は考えています。